Analisi algoritmica

L’analisi algoritmica è di nuovo un territorio vastissimo dal quale trarre preziose informazioni, l’elenco degli indicatori ed oscillatori che lo popolano può restituire dati utilissimi per l’analisi necessaria al trader, si deve però tenere sempre ben presente che essi rappresentano sempre la rilettura dei prezzi o dei volumi, non aggiunge nulla di nuovo a quello che è il movimento rappresentato dal grafico, pertanto massima attenzione alle trappole create dalle illusioni cognitive.

INDICATORI/OSCILLATORI IN BREVE:

  • Indicatori ed oscillatori sono divisibili in – di prezzo, di volume, di ampiezza, ibridi
  • Periodo – è il lasso temporale sul quale è settato l’indicatore o oscillatore
  • Linea di equilibrio – è la zona centrale del range di un indicatore/oscillatore
  • Ipercomprato – quando un oscillatore/indicatore si trova nella fascia estrema superiore
  • Ipervenduto – quando un oscillatore/indicatore si trova nella fascia estrema inferiore
  • Livelli di ipercomprato/ipervenduto  – su alcuni indicatori/oscillatori non vi sono dei livelli standard, si dovrà quindi indagare quale sia la zona oltre la quale lo strumento finanziario tenda frequentemente ad invertire la sua tendenza
  • Gli oscillatori in un mercato toro – saranno più sensibili all’ipervenduto
  • Gli oscillatori in un mercato orso – saranno più sensibili all’ipercomprato
  • Oscillazioni estreme – quando un indicatore raggiunge un livello toccato rarissimamente
  • Convergenza – è la coerenza tra indicatore o oscillatore nei confronti del prezzo
  • Divergenza – è la non coerenza tra indicatore o oscillatore nei confronti del prezzo
  • Divergenza per discrepanza – quando il movimento del prezzo rispetto l’indicatore è maggiore o minore, ma non contrario
  • Divergenza complessa – quando due indicatori/oscillatori settati con due differenti ordini temporali restituiscono informazioni non coerenti
  • Linee di tendenza – possono essere tracciate su indicatori/oscillatori al pari dell’utilizzo che ne viene comunemente fatto sul grafico al fine di ottenere importanti informazioni, spesso di elevata affidabilità
  • Media mobile su indicatore/oscillatore – può essere utile per rendere più uniforme l’andamento
  • Importante – che i segnali derivati dall’indicatore/oscillatore siano validati dal movimento del prezzo

MEDIE MOBILI:

  • Utilizzate al fine di regolarizzare la serie temporale
  • Periodi più utilizzati – 9 – 20 – 25 – 50 – 90 – 200
  • Periodi più utilizzati riferiti alla serie di Fibonacci – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 – 114
  • Media mobile semplice – divide la somma dei prezzi per il n° dei periodi presi in esame
  • Media mobile esponenziale – aumenta l’importanza degli ultimi dati rispetto i primi
  • Media mobile ponderata – maggior importanza ai dati recenti (moltiplicati n° volte)
  • Media mobile triangolare – considera i valori centrali come i più importanti della serie storica
  • Median price – Fornisce il prezzo medio della giornata (massimo+minimo)/2

PRINCIPALI INDICATORI E OSCILLATORI DI PREZZO:

  • Average true range (ATR)
  • Commodity channel index (CCI)
  • Demarker indicator
  • Dynamic momentum index
  • Displaced moving average
  • Elliot oscillator
  • Buste
  • Keltner channel
  • K.S.T.
  • M.A.C.D.
  • Median price
  • Momentum
  • Pista ciclica
  • Q-stick
  • Range indicator
  • Rate of change (ROC)
  • Relative momentum index
  • Relative strenght index (RSI)
  • Sar
  • Stocastico
  • Stocastic momentum index
  • Wilder’s smoothing
  • William’s % R
  • William’s acc/dist
  • Zig-zag

PRINCIPALI INDICATORI E OSCILLATORI DI VOLUME:

  • Chaikin money flow
  • Negative volume index (NVI)
  • On balance volume (OBV)
  • Positive volume index (PVI)
  • Price volume trend (PVT)
  • Volume
  • Volume average
  • Volume oscillator
  • Volume R.O.C.

PRINCIPALI INDICATORI E OSCILLATORI DI AMPIEZZA:

  • Absolute breadth index
  • Advance / decline line
  • Advancing decline ratio
  • Bolton – tremblay indicator
  • Haurlan index
  • High-low logic index
  • McClellan oscillator

PRINCIPALI INDICATORI E OSCILLATORI IBRIDI:

  • Accumulazione / distribuzione
  • Beta
  • Bollinger bands
  • Bollinger bands width (BBW)
  • Bollinger %B
  • Correlazione
  • Chaikin Oscillator
  • Demand index
  • Deviazione standard
  • Forecast oscillator
  • Herrick payoff index
  • Hines ratio
  • Inertia
  • Klinger oscillator
  • Linear regression indicator
  • Linear regression slope
  • Market facilitation index
  • Polarized fractal efficiency
  • R-squared
  • Relative strenght comparative
  • Relative volatility index
  • Spread
  • Standard error
  • Standard error bands
  • Time series forecast
  • Volatilità
  • Volatility Chaikin’s
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